Технический анализ

Оптимальные параметры для торговли в длинной позиции

Стохастик

Линия рынка ценных бумаг (SML)

Стохасти́ческий осциллятор (стоха́стик, стоха́стика от англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

Модель пересечения скользящих средних

Технический анализ

ROSN.MICEX

• Скользящая средняя, скользящее среднее (англ. moving average, англ. MA) — технический индикатор в основе
• Наиболее популярной считается стратегия, при которой инструмент покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз. И то и другое явление называют пробоем.
• Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи которого лежит анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего.

Результаты оптимизации для длинных и коротких позиций

3D оптимизация

Линия рынка капитала (CML)

MFI типичная цена

Результаты оптимизации для длинных позиций

В качестве ключевого ценового показателя для индекса денежного потока используется типичная цена ( typical price), которая вычисляется по следующей формуле:

где  TypicalPrice— типичная цена,  high— максимальная цена, low — минимальная цена,  close— цена закрытия рассматриваемого периода

3D оптимизация

Торговые стратегии

Индекс денежного потока является осциллятором в интервале [0; 100]. Нижние его значения указывают на перепроданность рынка, верхние — на перекупленность. Все торговые стратегии применимые к осцилляторам могут быть использованы и в отношении MFI, например:

Купить, когда MFI опускается ниже 20;

Продать, когда MFI превышает 80.

Анализ за 2008-2015 гг.

Торговый алгоритм

quick = Optimize ("quick", 2, 2, 30, 2);

slow = Optimize ("slow", 110, 5, 150, 5);

Buy = Cross ( EMA(Close, quick), EMA(Close, slow) );

Sell = Cross ( EMA(Close, slow), EMA(Close, quick) );

Cover = Cross ( EMA(Close, quick), EMA(Close, slow) );

Short = Cross ( EMA(Close, slow), EMA(Close, quick) );

Самая удачная сделка 29.10.2008

Индекс денежного потока

Индекс денежного потока(MFI от англ. money flow index) — технический индикатор призванный продемонстрировать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из неё анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов.

Показатели эффективности торговой системы. Number (winners) loosers

Отношение выигрышных сделок к проигрышным.

Результаты оптимизации для длинных позиций

Самая неудачная сделка 19.11.2008

Показатели эффективности торговой системы. RAR

Пусть из 250 дней в году в соответствии с алгоритмом система находилась в длинной позиции 80 дней, в короткой позиции – 70 дней ,в кэше – 100 дней.

За это время портфель увеличился со 100 тыс. руб. до 120 тыс. руб.

CAR=20 %. RAR=250*20/150=33.3%

Показатели эффективности торговой системы. MaxSystemDD

Гистограмма MICEX-ROSN

MaxSystem drawdown – максимальная просадка системы - сколько по-максимому в процентах от первоначальной стоимости портфеля мы можем потерять, торгуя по выбранной нами стратегии.

Показатели эффективности торговой системы. CAR/MaxDD

В числителе дроби отражается доходность стратегии, а в знаменателе – уровень риска.

Чем больше, тем лучше.

Для хороших стратегий CAR/MaxDD больше 1,5.

Сравнение динамики MICEX, безрискового депозита и ROSN

Самая неудачная сделка – 10.11.2008

Расчет Beta

Показатели эффективности торговой системы. CAR

Показатели эффективности торговой системы. Экспозиция

Доходность торговой системы по методу сложных процентов.

Пример. Первоначальная стоимость инвестиционная портфеля – 100 тыс. руб. Через два года рыночная стоимость портфеля – 121 тыс. руб.

121 000=100 000*(1+х)2

CAR=10 %

Пусть из 250 дней в году в соответствии с алгоритмом система находилась в длинной позиции 80 дней, в короткой позиции – 70 дней ,в кэше – 100 дней.

Экспозиция равна 60 % (150/250).

Наилучше соотношение доходности и риска обеспечивают

Портфельный анализ

Самая удачная сделка - 28.10.2008

Самая неудачная сделка - 03.10.2008

Самая удачная сделка – 17.12.2014